H1 - kapitaltäckningsgraden. Ratio N1: Värde

För att skapa en bank behov av att bilda en lagstadgad fond. Detta är det minsta belopp som krävs för att genomföra aktiviteter. Enligt rysk lag, med en volym på 5 miljoner euro i rubel motsvarande. Enligt volymen kapital som bestäms av möjligheten att organisera sin tillväxt och utveckling. För detta ändamål finns en särskild avgift kapitaltäckning. Det är förhållandet N1 och hur det beräknas, läs vidare.

Bankens kapital

Det inkluderar värdet på sina egna och lägga medel. Detta index beräknas genom formeln:

IP = OK + DC, där:

CC - bankens kapital,

OK - värdet av kapitalbasen,

DK - ytterligare kapital.

Källor till bildandet av strafflagen för bankerna i form av aktiebolag:

• nominella värdet av de faktiskt utgivna aktier på marknaden;
• överkurs;
• nominella värdet av de preferensaktier, under förutsättning att de grundande dokument anges att det kan vara icke-utdelning, om det inte innebär bildandet av skulden till innehavarna av värdepapper,
• medel, som bildas om begäran CB;
• Resultatet för innevarande år, vilket bekräftas av revisorns yttrande,
• skillnaden mellan CC och SC, om det efter omorganiseringen av storleken på bankens kapital minskar.

Källa brittiska banker i form av LLC är en betalning stiftar aktier.

ekonomisk standard

Centralbanken regelbundet mängden av kapitalbasen i kreditinstitut. Han ska vara i enlighet med instruktionerna nummer 1 "på uppdrag av att reglera verksamheten för banker". Den viktigaste av dem - H1, kapitaltäckningsgraden. Den reglerar nesosotosyatelnosti risker i banken, visar den minsta kapitalbas som krävs för att täcka förlusterna. H1 norm Beräkningen utförs på följande formel:

H1 = IC / (summan (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x ELLER ...), Där:

1. SK - huvudstad i banken;
2. Cree - riskförhållandet för Au th tillgång;
3. . P - radnummer i redovisningen;
4. risker:

• EOC - för ansvarsförbindelser;
• Nötkreatur - terminsaffärer;
• OP - operativ;
• PP - marknaden;
• PC - en ökad takt.

H1 - kapitaltäckningsgraden - för banker med volymen av kapitalbasen på mer än 5 miljoner euro skall vara 10%. Om CC är mindre, bör koefficientvärdet vara 11% eller mer.

Under användning av proceduren Baselkommittén tillräckliga nivå beräknas separat för huvudstad i den första och andra nivån. Först beräknar mängden av egna aktier, reservfonden och inkomst vulgärt år. Den andra nivån kapital ingår omvärderingsreserver för att täcka förluster och olika hybrid värdepapper.

likviditet indikatorer

Förhållandet av H2 bestäms av förhållandet av mycket likvida medel och mängden efterfråge skulder:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) vari:

H2 - Snabb förhållande;

La - mycket likvida tillgångar (kontanter, ädelmetaller, utländsk valuta balansen i "nostro, saldon på korrespondentkonton i centralbanken, placeringar i statspapper);

BC - 20% av balans efterfrågan konton,

TW1 - minst sammanlagda summan av räkenskaperna före Eminence och juridiska personer på begäran.

Beräknat värde H2 måste vara 15% eller mer.

Nuvarande likviditet förhållande:

H3 = La / (från - 0,5 x TW1)

där:

On - avistainlåning med en löptid på upp till 30 dagar: saldon på transaktionskonton, "loro", insättningar och insättningar; lån, garantier och garantier och andra åtaganden;

TW1 - minst sammanlagda summan av räkenskaperna före Eminence och juridiska personer på efterfrågan på upp till en månad.

Det beräknade värdet av koefficienten bör mindre än 50%.

Långsiktig likviditet förhållandet beräknades enligt de skyldigheter och lån med löptider längre än 12 månader:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) där:

Cr - lån som ger banker i rubel och utländsk valuta. Denna siffra bör också ingå 50% av garantier bank med samma giltighetstid;

D - in- och utlåning emot;

O - summan av det lägsta saldot på konton med en löptid på upp till ett år.

Beräknat värde bör vara mindre än 120%.

Rehabiliteras banker misslyckades med att uppfylla specifikationen av säkerhet genom H1

Detta framgår av resultaten av den finansiella analysen av kreditinstitut. I synnerhet "Mosoblbank" i februari, misslyckades med att uppfylla normen av H1. Koefficienten y kreditorganisation är lika med 0%, med den erforderliga 10%. Organisationen saknade också de grundläggande, kärnkapital långsiktiga likvida medel. Inte bättre saker i "Finance Business Bank". Nuvarande takt översteg 4,32% det önskade värdet. Dessutom har de grundläggande normerna för lämplighet och primärkapital kränkts. Tredje ombildade bolaget - "INRES" - inte uppfyllde kraven i centralbankens inom 19 dagar, "BTA-Kazan" - 15 dagar. I NB "Trust" täckningsgrad av basen, huvudstad, tak och stora användning av egna medel och andra juridiska personer uppgick till 0%.

"Bimbank"

Denna organisation tog kredit för renovering under hösten förra året, "tillväxt" finansiell koncern. Men problem uppstod för alla deltagare i processen. "Tillväxten av banken" i slutet av januari brutit förhållandet N1, inte har fått ett tillräckligt antal långfristiga tillgångar och översteg nivån för exponering för en enskild kund. Kreditinstitut "Cedar", som också ingår i den finansiella företagsgruppen, alla januari var inte tillräckligt eget kapital för verksamheten. Dessutom har institutionen överskridit gränsen för stora risker, garantier och garantier och nivåer av insiderrisker. 12.01.15 på Bimbanka saknade också kapital för operationen. Men senare har situationen förbättrats.

effekter

Listan över andra organisationer som har brutit mot normen av H1 är: NGO "St. Petersburg Settlement Center", berövas licensen "Shipbuilding", "Tauride", "finansiella och industriella" banker. För kreditinstitut som är i det skede av ekonomisk återhämtning, inte effekterna av de olika åtgärderna inte tillämpas. Men när förhållandet N1 bank kapitaltäckning har kränkts, "The Messenger", började frågor. Bank lag kan återkalla licensen om värdet av koefficienten kommer att minska till 2%. Under verksamhetsåret, detta händer ganska ofta med bankerna på grund av tekniska fel. Men om efter att korrigera problemen koefficientvärde ökas, kan centralbanken begära en plan för finansiell rehabilitering eller ange sin kontroll i strukturen. Den "Messenger", tappade denna koefficient till 9,19% för en dag på grund av det faktum att banken var tvungen att öka anslagen till reserver.

Den nya ledaren på marknaden

Lagligen etablerad normen av H1 för bankerna på nivån 10%. Sedan 2013 var den mest balanserade "Tinkoff". Värdet för koefficient nådde därefter 15,8% och förblev hög trots trenden marknaden. Under första kvartalet i denna siffra sjunkit till 15,22%. "Russian Standard" har satt ett nytt rekord - 17,65%. Den andra kreditinstitut värdet på indexet är lågt, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Russian Standard" euroobligationer omstrukturerade genom att förlänga löptiden fram till 2020, fick ytterligare kapital till ett belopp av $ 350 miljoner ökade med 4% på H1. För en bank att betala investerarna en premie på 5 procentenheter av de nominella obligationer och ökade hastigheten till 13% för en kupong. Hittills är huvudstad i den "ryska Standard" 64 miljarder rubel. Som ett resultat kan organisationen locka skulder genom anbud, att låna ut till närstående företag i större utsträckning. Förluster täcker den första nivån av kapitalet. Låg nivå av lämplighet - 6,26%. Men detta förklaras av det faktum att inte inkluderar ställda obligationer i den.

Under första kvartalet banken förlorat 6,5 miljarder rubel. På resultat från 2014 uppgick till 1,4 miljarder rubel. Om du inte minska förlusterna, tlko huvudstad i den första nivån trycket ökar. I rynuke konkurrenter i värdet av indikatorn ovan: "Home Credit" - 8,42% "Tinkoff" - 9,4%, "öst" - 6,74%.

Sberbank ännu inte vill sticka ut på marknaden

Organisationen har fått subordinirovanyny lån från centralbanken till ett belopp av 500 miljarder euro. Just nu är siffran anges som en del av primär II kapitalet. Om det är att konvertera, förhållandet N1 med en ökning 12% med 1,2 procentenheter I jämförelse med konkurrenter och organisationens ställning på marknadsvärdet av förhållandet är inte hög. Men med hänsyn till den makroekonomiska situationen i Ukraina och resultaten är acceptabla.

slutsats

För framgångsrik fungerande marknad bankens egna medel krävs. Deras volym måste inrättas för att ge råd till reglerna. Centralbanken regelbundet värdet av dessa koefficienter. Om den beräknade hastigheten sjunker till en nivå på 2%, kan ett kreditinstitut återkalla tillståndet.