RSI-indikatorn - hur man använder? Instruktioner, riktlinjer

RSI är en av de mest populära indikatorer som används av handlare. Den ger information om styrkan av prisrörelser på listorna, därav namnet. Så vad är RSI-indikatorn? Hur man använder den för att handla? Hur man ska förstå vad det visar?

RSI-indikator: beskrivning

Skapad av John. Welles Wilder, RSI (RSI) är en oscillator är den tid som mäter hastigheten och förändring av prisutvecklingen. Indexet varierar mellan noll och 100. Konventionellt enligt Wilder, visar RSI perekuplennost marknaden, då den överstiger 70, pereprodannost och när det är under 30. RSI indikatorsignaler kan förhindra en återföring av trenden, skärningen av centrumlinjen, och även bestämma styrkan av trenden.

Allt detta Wilder skrev i sin 1978 bok "Nya begrepp i Tekniska Trading Systems". Tillsammans med SAR paraboliska, index volatilitetsindex skala och index CSI, beskrev han RSI-indikatorn - hur man använder och hur man kan beräkna det. I synnerhet författaren ansåg följande faktorer:

• toppar och dalar;
• teknisk analys av siffrorna;
• misslyckande swing;
• stöd och motstånd;
• divergens.

Trots att Wilder indikatorer snart blir 40 år, har de stått sig genom tiderna och förblir mycket populär i dag.

beräkning

Indikatorn beräknas enligt formeln: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), där RS = den genomsnittliga höjden / genomsnittlig droppe.

För att förenkla beräkningen av index är uppdelad i grundläggande komponenter: RS, den genomsnittliga tillväxttakten och hösten. I sin bok, föreslog Wilder för att beräkna index baserat på de 14 intervaller. Nedgången återspeglade de positiva, inte negativa tal.

Beräknas initialt den genomsnittliga höjden och genomsnittlig droppe av 14 perioder.

• genomsnittlig tillväxt = mängden tillväxt under de senaste 14 perioder / 14;
• genomsnittlig minskning = summan av fall under de senaste 14 perioder / 14.

Därefter beräkningar baserade på tidigare genomsnitt och den nuvarande hösten eller stiga:

• normal höjd = föregående genomsnittliga höjd x 13 + nuvarande tillväxt / 14;
• = Genomsnittlig droppe föregående genomsnittliga droppe x 13 + aktuella dropp / 14.

Denna beräkningsmetod är en utjämningsteknik, som liknar en exponentiell glidande medelvärde. Detta innebär också att indexvärdena blir mer exakt genom att öka redovisningsperioden.

Wilder formel normaliserar RS och omvandlar den till en oscillator, oscillerar mellan noll och 100. I själva verket ser RS graf exakt samma som RSI diagrammet. Steg normalisering förenklar hitta extrema, eftersom indexet är inom ett snävt intervall. RSI är 0 när den genomsnittliga förstärkningen är noll. När 14-perioden RSI värde på noll indikerar att hastigheten minskade för alla 14 perioder. Tillväxten var frånvarande. Indexet är 100, den genomsnittliga reduktionsgraden är noll. Detta innebär att kursen har ökat under de 14 perioder. föll inte.

Baserat på den relativa styrkan index beräknas Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minsta RSI) / (maximal RSI - minsta RSI).

RSI Oscillator avser nivån på sina lägsta och högsta värden över tiden. I formel stokastisk frekvensvärden är substituerade i stället för RSI-värden. Sålunda är Stochastic RSI en indikatorlampa - den andra derivatan av växelkurser. Avsevärt ökar antalet signaler, så med honom bör ta hänsyn till andra tekniska analysverktyg.

RSI-indikatorn: hur man använder?

Det normala antalet perioder för relativ indikator styrka är 14, vilket betyder att den bedömer senaste 14 ljus, eller tidsintervall.

Indikatorn jämför den genomsnittliga ökningen av den genomsnittliga förlusten, och analysera hur många av de senaste 14 ljusen var hausse eller baisse och analyserar också storleken på varje ljus.

Till exempel, om alla 14 pris stearinljus - hausse, är index 100, och om allt 14 björn ljus, därefter 0 (eller nästan lika med 100 och 0). En index på 50 skulle innebära att 7 föregående ljus var baisse, 7 var hausse, och den genomsnittliga resultat är lika.

Exempel 1. Bilden nedan illustrerar en graf EUR / USD. Den isolerade vita partiet 14 innefattar det senaste priset ljus. Av dessa 13 var bovint och endast en - björn, varvid värdet var 85.

Exempel 2: Skärmbilden nedan visar en graf av EUR / USD och 3 val av 14 ljus vardera, för att förstå hur man kan beräkna den relativa styrkan index.

• Den första regionen frigör mycket baisse period av 9 björn suppositorier, 4 små ljus bovina och ljuset mönstret 1 (Dodge). RSI denna period är 15, vilket indikerar en mycket stark GROV fas.
• Den andra sektionen 9 innefattar bovint ljus 5 och med fördel bära små ljus. Indikator av denna period var 70, vilket indikerar att en relativt stark hausseartad trend.
• Den tredje regionen innefattar ett bovint 6 suppositorier och 8 bear en Dodge, vilket leder till ett indexvärde 34, vilket indikerar en måttlig sänkningshastighet.

Såsom kan ses, analysen av 14 ljus motsvarar ganska exakt till värdet av RSI under denna period. Ändå är indikatorn användbart eftersom det minskar den tid som krävs för att bearbeta data, och även gör det möjligt att undvika fel under volatila beteende marknaderna.

Översåld och överköpt

Den grundläggande idén är att när RSI visar mycket höga eller mycket låga värden (större än 70 eller mindre än 30), indikerar priset översåld eller överköpt. Ett högt index betyder att antalet hausse ljus rådde över antalet björn. Och eftersom kursen inte bara oändligt spottar hausse ljus, sedan förlita sig på RSI-indikatorn avläsningar för att bestämma ett trendbrott kan inte.

Om 13 av de senaste 14 ljusen var hausse, och indexet är mycket högre än 70, då är det troligt att de tjurar snart kommer att avgå, men att förlita sig på sina prognoser på RSI-indikatorn är inte nödvändigt. Bilden nedan visar två perioder när han gick till pereprodannosti (mindre än 30), och förblev så under en lång tid. Under den första perioden fortsatte att sjunka under de 16 dagar innan indexet tillbaka över 30 och under den andra perioden av växelkursen fortsatte att falla 8 dagar när marknaden var översåld.

Period standardberäkning trend styrka index är 14, men det kan reduceras för att förbättra känsligheten hos indikatorn, eller utvidgas, för att minska den. 10-dagars RSI når översåld overbought nivåer eller snabbare än den 20-dagars RSI.

Marknaden anses överköpt när RSI är större än 70 och översålda när under 30. Dessa traditionella nivåer kan också justeras för att bättre uppfylla säkerhetskraven eller. Inställning RSI indikator perekuplennosti genom ökning eller minskning till 80 till 20 pereprodannosti minskar signalfrekvensen. Kortfristiga handlare använder ibland två-period RSI, vilket gör att söka perekuplennosti pereprodannosti över 80 och under 20.

Relative Strength Indicator kan inte användas enbart för att fastställa de sannolika återföring punkterna. Den visar också en mycket stark utveckling när det återstår i det översålda eller överköpt under en längre tid.

Genombrott stöd- och motståndslinjer

Såsom redan nämnts, att den relativa styrkan index bestämma de starka valutakursutveckling. Detta gör det till ett utmärkt verktyg vid handel med nivåerna av stöd och motstånd takt. Figuren visar en graf över EUR / USD, och den svarta horisontella linjen är en väl känd nivå lika med 1,20 av kursen, som är den nivå av stöd och motstånd.

Du kan vara säker på att priset är flera gånger tillbaka till den nivå på 1,2. För första gången visade värdena för RSI 63 och 57. Detta innebar att även om trenden var uppåtgående, hans styrka var inte tillräckligt. Starkt motstånd nivå för att bryta igenom svårt - för att övervinna det behövs en stark trend.

Andra gången, när hastigheten tillbaka till den nivå av motstånd, stod RSI vid 71, vilket indikerar en tämligen stark tjur trend, men nivån av resistens levde igen. Tills den sista delen när RSI-värdet indikeras 76, har nivån av resistens övervunnits, och RSI steg till 85.

Indikatorn kan vara ett verktyg för att kvantifiera graden av våld. Handlare som använder handelsalgoritmer, i trängande behov av sådan information, och en indikator på relativ styrka måste vara till stor hjälp.

RSI divergens

Ett annat område där RSI används - en strategi för att identifiera vändpunkter av divergens sökning. Signaler avvikelser som lämnar en kurs är oftast inte stöds av de underliggande prisrörelser. Detta bekräftas enligt följande.

Skärmbilden nedan visar två minima. Under den första indikatorn var lika med 26, och hastigheten rörelsen, upptakten till detta ögonblick, inkluderade baisse ljus 8 3 hausse doji 3, sjönk hastigheten med totalt 1,45%. Under det andra minimi RSI visade ett högre värde på 28, och rörelsen naturligtvis inkluderade 7 björn suppositorier, bovint 5, 2 Dodge hastighet och förlorade endast 0,96%.

Även om kursen har nått en ny, lägre låg, bakgrunden trenden var inte lika baisse och en andra del var inte stark. Och schemat är bekräftad. Den andra stone jag hade en högre ljus (28 vs. 26), men kursen visade att björnarna förlorar makt. Avvikelse bryter ofta ner, mer tillförlitlig är en dubbel divergens.

Positiv-negativ vändning

Endryu Karduell utvecklat ett system för positiv-negativ återföring för den relativa styrkeindex, som är motsatt till baisse och hausse skillnader. Till skillnad från Wilder, Cardwell anses baisse divergens tjur marknaden fenomen. Med andra ord, björn skillnader bildade uppåtgående trend. På samma sätt är hausse skillnader anses bära marknaden som fenomen och visar en nedåtgående trend.

Positiv återföring genereras när indikatorn når ett lägre minimum och högre formningshastighet låg. Lägre låg ligger inte på samma nivå som översåld, men någonstans mellan 30 och 50.

En negativ vändning är motsatt den positiva. RSI bildar en högre hög, men kursen bildar en lägre hög. Återigen, högre, vanligtvis ligger strax under nivån vid perekuplennosti 50-70.

identifierare trend

Indikatorn för den relativa styrkan tenderar att variera från 40 till 90 under en tjur marknaden (uptrend) med 40-50 nivåer, i egenskap av stöd. Dessa intervall kan variera beroende på RSI parametrar trend styrka och flyktigheten hos den underliggande tillgången.

Å andra sidan, sträcker sig ljuset från 10 till 60 vid en baisse marknad (nedåtgående trend) med nivåer 50-60 som ett motstånd.

Underlåtenhet Gungor

Fel swing, enligt författaren, är en stark indikation på en förestående vändning. Det är en signal, som matar RSI-indikatorn. Beskrivningen av hans följande. Misslyckade svängningar beror inte på banan. Med andra ord, de fokuserar enbart på RSI signalerna och ignorerar begreppet skillnader. Bovint misslyckande swing bildas när RSI sjunker under 30 (pereprodannost) stiger över 30, reduceras till 30, och sedan bryter det tidigare maximala. Målet är att uppnå pereprodannosti nivåer och sedan en högre pereprodannosti miniminivå ovan.

Bear misslyckande swing genereras när indexet är över 70 rör minskade, studsar, inte når 70 och sedan bryter tidigare minimum. Målet är perekuplennosti nivå, och sedan - en lägre gränsvärden perekuplennosti nedan.

Kursen är en viktig indikator

Universell vridmoment oscillator RSI indikator - effektivitet, beprövade. Trots volatiliteten på marknaderna, RSI fortfarande lika relevanta i dag som det var i dagarna Wilder. Men tiden har gjort vissa justeringar. Även Wilder anses överköpt villkor för återföring, verkar det som det kan vara ett tecken på styrka. En baisseartad divergens ger fortfarande goda signaler, men valutahandlare bör vara försiktig under starka trender när det är normalt. Trots att begreppet positiva och negativa återförgräver något tolkningen av Wilder, gör henne logik förnuft och Wilder själv är osannolikt att vägra att ägna mer uppmärksamhet åt priset åtgärder. Positiva och negativa återför sätta prisutvecklingen i förgrunden, och indexet - i den andra, som det borde vara. Baisse och hausse divergens föredrar RSI-indikatorn. Hur man använder dessa verktyg - beror på näringsidkaren.

RSI är en universell medel för bestämning av styrkan av en trend, hitta de vändpunkter eller bryta stöd och motståndslinjer. Även om dess värde är lätt att gissa, titta på de senaste 14 ljus, som bygger på RSI kartlägga en kurs för att lägga till stabilitet och förtroende för handeln. Kvantitativ bedömning av loppet av våld, kommer dess översättning till tolkningsbara siffror tillåta effektivare handel beslut och för att undvika spekulation och subjektiva tolkningar.